楼主: Nuliguan
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[问答] 如果格兰杰检验结果有互为因果关系,说明回归模型有误吗? [推广有奖]

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楼主
Nuliguan 在职认证  发表于 2019-5-9 11:27:25 |只看作者 |倒序
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如果格兰杰检验结果有互为因果关系,说明回归模型有误吗?因为有内生性问题啊。是这样理解吗?

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crystal8832 查看完整内容

格兰杰因果关系和因果关系是两码事,格兰杰因果只是表明变量之间是否在相互预测上有帮助,和内生性问题不同。另外,在VAR模型框架下,所有变量均为内生变量,因此也不涉及内生性问题。
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stata SPSS
沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2019-5-9 11:27:26 |只看作者
格兰杰因果关系和因果关系是两码事,格兰杰因果只是表明变量之间是否在相互预测上有帮助,和内生性问题不同。另外,在VAR模型框架下,所有变量均为内生变量,因此也不涉及内生性问题。
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