楼主: tom_lv1
140 1

[股票] 两种等效的随机数产生方法 [推广有奖]

  • 1关注
  • 19粉丝

教授

67%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
83828 个
学术水平
442 点
热心指数
319 点
信用等级
331 点
经验
37087 点
帖子
846
精华
4
在线时间
634 小时
注册时间
2016-2-24
最后登录
2019-5-15

楼主
tom_lv1 发表于 2019-5-10 15:40:00 |只看作者 |倒序

              两种等效的随机数产生方法

                       于德浩

                      2019.5.10

随机事例的产生方式有两种,一是原点不变,N个全同粒子;二是同一个粒子,N个原点。

举个例子,我有20个全同粒子,都放在原点,它们做布朗运动。一天后,我记录下它们各自的位置,这就是20个数据点,{x1,x2。。。x20}。另外一种方式,只有一个粒子,做布朗运动,我记录下连续20天的数据点{y1,y2。。。y20}。两个集合的映射关系,应该是x1=y1,x2=y2-y1,x3=y3-y2,…x20=y20-y19。

随机数{X}是高斯分布。所以,x1+x2+…+x20=mu*20;

y1+(y2-y1) +(y3-y2)+…+(y20-y19)=y20=mu*20。

物理意义就是,一个醉汉走20步,与20个醉汉各走一步的和,是相等的。

如果,平均每天股价上涨0.3%,那么一个月股价就上涨1.003^20-1=6%,一年股价上涨1.06^12-1=100%。根据大数定律,事例数越多,观测值之和与N*mu越接近。所以说,在牛市中,想每天都上涨,是不可能的,+0.3%比0%只是多一点点而已。而每月都上涨,几乎可以做到,因为20基本达到了“事例数足够多”。而一年的累计涨幅,更是必然为正了,240个事例已经是足够多了。

股价上涨过多,必然会均值回归,这就相当于中期考核。比方说,三个月平均应该累计上涨20%,如果已经涨了30%,那么第四个月就有下跌回调的可能。因为三个月60天的事例数,也算是足够多了。

不过,由于一个月20天的事例数也基本足够多,所以牛市中的月度回调,即月收盘涨幅为负的情形很少。其实,某个月涨幅为+1%,小于平均月涨幅+6%,就已经算是回调了。

但是,某天涨幅为负,或者某周大跌,这是可以有的。如果前期距离起涨点涨幅过大,出现一两周的大跌,是很应该的,均值回归嘛。但,如果前期累计涨幅比较正常,跟预估差不多,那么偶然的一周大跌,是很好的短线补仓机会。可是,大部分人都做反了,跟随人性,恐慌性杀跌。



stata SPSS
沙发
yl36 在职认证  发表于 2019-5-10 18:46:04 |只看作者
1.003^20-1=6%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2019-5-15 23:10